Когда цена находится выше скользящей средней, это сигнализирует о восходящем тренде и может быть сигналом к покупке. Когда цена находится ниже скользящей средней, это сигнализирует о нисходящем тренде и может быть сигналом к продаже. Кроме того, пересечение скользящих средних разных периодов времени может служить сигналом к изменению тренда. Простая скользящая средняя (SMA) — это инструмент технического анализа, который помогает трейдерам определять тренды за счет сглаживания данных о ценах в течение определенного периода времени.
В этом примере дневной трейдер может использовать SMA на 200 периодов на двухчасовом ценовом графике для определения более крупного тренда. Во время формирования этих уровней, цена может отойти от скользящей средней. Более заметно это происходит в случае с экспоненциальной скользящей со значительными периодами. В данном примере сигналы пересечения 10 и 20 EMA используются для краткосрочной торговли, а пересечения 20 и 50 EMA — для подтверждения среднесрочного тренда. Торговый сигнал считается достоверным, когда оба пересечения указывают в одном направлении.
Короткие обзор инвестиционных фондов периоды обеспечивают более чуткие и своевременные сигналы, но могут давать больше ложных срабатываний. Простая скользящая средняя рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенный период времени, а затем деления на количество периодов. Например, SMA за 10 дней рассчитывается путем сложения цен закрытия за 10 дней и деления на 10.
Когда колебания цены превышают скользящее среднее значение, это указывает на потенциальную тенденцию к росту, в то время как движение цены ниже указывает на вероятную тенденцию к снижению. Однако из-за отзывчивости EMA он может предоставлять более ранние сигналы о обратимости трендов по сравнению с SMA. Кроме того, некоторые трейдеры также используют несколько скользящих средних для генерации торговых сигналов. Это можно сделать, выбрав кроссоверы между различными скользящими средними линиями, например, 50-дневная SMA, пересекающая 200-дневную SMA. Бычий кросс, что такое торговый день известный как золотой крест, возникает, когда краткосрочная СМА превышает 200-дневную СМА.
Определение уровней сопротивления и поддержки
Однако, чем больше скользящих средних используется, тем медленнее и реже будут возникать торговые сигналы. Трейдеру необходимо найти баланс между надежностью и своевременностью сигналов, учитывая свой торговый стиль и характеристики рынка. Например, популярной комбинацией является пересечение 50-периодной и 200-периодной скользящих средних. Когда 50-периодная EMA пересекает 200-периодную EMA снизу вверх, это считается сильным сигналом к покупке, так как указывает на смену среднесрочного тренда с нисходящего на восходящий.
Как использовать и настроить скользящие средние в трейдинге
В результате выбор между SMA и EMA снова зависит от предпочтений трейдера, временного горизонта и торговой стратегии. Дебютирующие трейдеры часто интересуются, как лучше подобрать период для торговли. Сложного, по сути, ничего нет, главное, уяснить простые истины. Например, период скользящей средней представляет собой число свечей на таймфрейме.
- MA (здесь как EMA, так и SMA) создает более плавную линию тренда, что особенно ценно для долгосрочных инвесторов и трейдеров, фокусирующих на продолжительных трендах.
- С другой стороны, трейдеры с более длительным сроком или те, кто отдает предпочтение более плавному анализу трендов, могут наклониться к SMA.
- Постепенно сглаживающая средняя смещается по графику цен, показывая общее направление цены.
- Предлагается обратить внимание на результаты диагностики, во время применения EMA (200).
- Однако, чем больше скользящих средних используется, тем медленнее и реже будут возникать торговые сигналы.
Зачем трейдерам использовать скользящую среднюю?
Она помогает трейдерам получить более полное представление о текущем состоянии рынка. Суть скользящей средней заключается в том, что она усредняет предыдущие значения цены и выводит их в виде линии на графике. tradeallcrypto При этом, каждое новое значение влияет на среднюю цену в меньшей степени, чем предыдущие значения. Таким образом, скользящая средняя помогает фильтровать краткосрочные флуктуации цены и выявлять долгосрочные тренды. Скользящая средняя также может использоваться для определения моментов покупки или продажи актива.
Согласно тестированию в экспоненциальной скользящей средней, приобретать актив стоит тогда, когда цена выше. Следуя логичному алгоритму, выходить из сделки лучше, когда цена ниже. Исходя из этого, можно сделать вывод, что данная стратегия очень простая в применении. Достаточно лишь покупать, в то время, как индекс находится у скользящей средней или опущен немного ниже.
EMA – самый часто применяемый вид скользящей средней в трейдинге. В этом случае, получается узнать точную рыночную ситуацию в конкретном периоде. Выбор типа скользящей средней зависит от предпочтений трейдера, особенностей рынка и торгового стиля. Скользящие средние всех видов сочетаются практически с любым техническим индикатором.
Если на рынке цена передвигается в определенном диапазоне (не по одной траектории), то есть возможность возникновения большого количества лишних сигналов. Данная стратегия позволяет открывать позиции в направлении основного тренда и удерживать их до разворота тренда, определяемого пересечением скользящих средних. Однако, она не учитывает краткосрочные колебания и может приводить к запаздыванию входов и выходов. Хотя скользящая средняя может быть полезной для трейдеров, она не является всемогущей и не гарантирует успешной торговли. Трейдеры всегда должны использовать свое собственное суждение и другие индикаторы для принятия решений о торговле.